Markov-Prozess — Eine Markow Kette (engl. Markov chain, auch Markow Prozess, nach Andrei Andrejewitsch Markow, andere Schreibweisen: Markov Kette, Markoff Kette) ist eine spezielle Klasse von stochastischen Prozessen. Man unterscheidet eine Markow Kette in… … Deutsch Wikipedia
Semi-Markov-Prozess — Ein Semi Markow Prozess (SMP), auch bekannt als Markow Erneuerungsprozess, ist eine Verallgemeinerung eines Markow Prozesses. Im Unterschied zu einem Markow Prozess, dessen Zustandsänderungen in gleichen Zeitabständen erfolgen, wird hierbei die… … Deutsch Wikipedia
Markov-Chain — Eine Markow Kette (engl. Markov chain, auch Markow Prozess, nach Andrei Andrejewitsch Markow, andere Schreibweisen: Markov Kette, Markoff Kette) ist eine spezielle Klasse von stochastischen Prozessen. Man unterscheidet eine Markow Kette in… … Deutsch Wikipedia
Markov-Eigenschaft — Eine Markow Kette (engl. Markov chain, auch Markow Prozess, nach Andrei Andrejewitsch Markow, andere Schreibweisen: Markov Kette, Markoff Kette) ist eine spezielle Klasse von stochastischen Prozessen. Man unterscheidet eine Markow Kette in… … Deutsch Wikipedia
Markov-Kette — Eine Markow Kette (engl. Markov chain, auch Markow Prozess, nach Andrei Andrejewitsch Markow, andere Schreibweisen: Markov Kette, Markoff Kette) ist eine spezielle Klasse von stochastischen Prozessen. Man unterscheidet eine Markow Kette in… … Deutsch Wikipedia
Markov-Ketten — Eine Markow Kette (engl. Markov chain, auch Markow Prozess, nach Andrei Andrejewitsch Markow, andere Schreibweisen: Markov Kette, Markoff Kette) ist eine spezielle Klasse von stochastischen Prozessen. Man unterscheidet eine Markow Kette in… … Deutsch Wikipedia
Markov Chain — Eine Markow Kette (engl. Markov chain, auch Markow Prozess, nach Andrei Andrejewitsch Markow, andere Schreibweisen: Markov Kette, Markoff Kette) ist eine spezielle Klasse von stochastischen Prozessen. Man unterscheidet eine Markow Kette in… … Deutsch Wikipedia
OU-Prozess — Drei Pfade von unterschiedlichen Ornstein Uhlenbeck Prozessen mit σ=0.3, θ=1, μ=1.2: navy: Startwert a=0 (f. s.) olivgrün: Startwert a=2 (f. s.) rot: Startwert gezogen aus der stationären Vert … Deutsch Wikipedia
Ornstein-Uhlenbeck-Prozess — Drei Pfade von unterschiedlichen Ornstein Uhlenbeck Prozessen mit σ=0.3, θ=1, μ=1.2: navy: Startwert a=0 (f. s.) olivgrün: Startwert a=2 (f. s.) rot: Startwert gezogen aus der stationären Verteilung des Prozesses. Der Ornstein Uhlenbeck … Deutsch Wikipedia
stochastischer Prozess — ⇡ Zufallsvektor, der in Abhängigkeit von der Zeit t betrachtet wird. Liegt speziell eine eindimensionale ⇡ Zufallsvariable X(t) vor, dann ist für diese zu jedem t eine bestimmte ⇡ Verteilung gegeben. Je nachdem, ob für jedes reelle t oder nur für … Lexikon der Economics
mit j, i, i0, ..., in ∈ E.- P \{Xt = j | Xs = i\} heißt Übergangswahrscheinlichkeit (Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess zum Zeitpunkt s den Zustand i hat, wenn er zum Zeitpunkt t den Zustand j hatte).- Ist der Zustandsraum endlich, so wird der M.-P. endlich genannt.- Bedeutung: Die „Markov-Eigenschaft“ eines stochastischen Prozesses beschreibt, dass die Wahrscheinlichkeit des Übergangs von einem Zustand in den nächstfolgenden von der „Vorgeschichte“ unabhängig ist.